近年来，量化投资在国内逐渐引起重视，阳光私募亦掀起量化投资热，天马资产、广晟财富、道冲投资等私募机构纷纷推出旗下量化基金。目前的5只产品获取相对收益的能力较突出，均跑赢同期大盘。
融智评级研究员彭晓武指出，与国际量化投资基金广泛运用衍生工具进行多空套利不同，由于国内证券信托产品受到诸多投资限制，目前国内阳光私募仅能够利用数据模型构建做多的投资者组合进行量化投资。据私募排排网不完全统计，目前，国内包括天马资产、广晟财富、杉杉龙田和道冲投资4家私募机构发行了阳光私募量化基金，产品分别是新华信托·天马成长 、 广晟量化优选一号 、华润信托·青骓量化一期、 兴业信托·道冲ETF套利稳增 、 兴业信托·道冲ETF套利先锋 。
从具体投资策略来看， 前3只产品主要是通过对宏观数据、市场行为、企业财务数据、交易数据进行分析，再利用统计技术、计算方法等处理数据构建模型寻找最优股票组合。后两只产品是以类ETF做市商的方式参与几只主流ETF的双边报价，重点买入低估ETF，卖出高估的ETF,并且替代做空高估的成份股，买入低估的成份股，进行重复的折价或溢价套利操作。天马资产首席数量分析师朱繁林介绍，公司旗下产品新华信托·天马成长的量化模型通过引入26种主要基于成长性的选股模型得出基础股票池，经过研究团队调研和筛选后，在量化模型帮助下，形成优化投资方案并实施。从业绩表现来看，市场弱势下，绝对收益难寻，5只阳光私募量化基金中仅1只产品华润信托·青骓量化一期实现正收益，该产品成立于2010年6月，累计净值1.1094，上涨10.94%。尽管绝对收益差强人意，但获取相对收益的能力较突出，数据显示，5只产品相对同期沪深300指数均实现正收益，其中兴业信托·道冲ETF套利稳增相对收益最高为9.44%，运行两个月不到；其次为天马资产康晓阳管理的新华信托·天马成长 ，该产品成立于2010年12月，截至目前，相比同期沪深300指数上涨7.36%。
