2009年注定是“量化交易”元年，原来的老人“巴菲特、索罗斯等”前辈奉行的市场非有效性观念，在2007年的金融危机暴风雨中被摧毁了，那些否定市场有效论的前辈们无一不被美股和全球的阴霾吞噬了，巴菲特去年的市值亏损也是惊人的，就在人们哀叹无人幸免时，一位华尔街的巨星走出了后台----“最赚钱基金经理西蒙斯”
数学家成 “最赚钱基金经理”
在美国投资界，相比声名显赫的巴菲特，西蒙斯虽罕为人知，但他所管理的大奖章基金，从1989年到 2006年的平均年收益率高达38.5%，净回报率已超过巴菲特。即使在2007年次贷危机爆发当年，该基金回报仍高达85%，西蒙斯也因此被誉为“最赚钱基金经理”、“最聪明亿万富翁”。
西蒙斯的投资成就，就是来自于定量投资。在进入华尔街之前，西蒙斯是个优秀的数学家，24岁就出任哈佛大学数学系教授。
与巴菲特的“价值投资”所不同的是，西蒙斯依靠数学模型和电脑管理着自己旗下的基金，即用数学模型捕捉市场机会，由电脑作出交易决策。他称自己为“模型先生”，认为模型比个人主动投资可以更有效地降低风险。在他的公司里，雇员中有超过三分之一的人拥有数学、统计学和自然科学的博士学位，而华尔街高手只有两位。该公司从不到商学院中雇佣职员。
不依靠华尔街的经济学家和分析师，西蒙斯也为投资人创造了惊人的回报。
其实，定量投资与量化基金在海外的发展已有30多年的历史，其市场规模正在不断扩大，投资业绩稳定增长，市场影响力不断提高，已成为海外基金管理公司提高管理能力，扩大产品线长度、广度和深度，分散基金管理风险及服务细分市场的重要工具之一。
量化交易系统模型缔造“光辉岁月”
“与机构同步建仓”是散户们梦寐以求的，而机构的建仓利器究竟是什么，却很少有股民知道，设计一套符合股市运行套利的模型就是笔者团队的目标，多年来的研究发现我们都存在着很大的认识误区，散户和机构的都在矛盾中博弈，甚至粗造的评估体系和题材指导着机构散户的跟风，当然是一个个陷阱重生，正如2008年的熊市也是无序的表状，因此，人们对市场波动的状态产生怀疑，正如早就在股市激烈争论的“市场有效性”理论，各说不一各执一词，连证监会前后任主席也是分歧很大，一边主张市场调节化，另一边呼吁宏观调整政府出手，莫可一致；
笔者认为市场的存在就是规律的体现，既然设置了单边做多才可套利的游戏规则，那么围绕套利的规律就应运而生，因此，我们对市场的认知并不是全面的、透明的，多数人表现为“无知”，从认识角度来看，我们只能将已经认知的部分与市场接轨验证，规律总是存在重复性的，而重复性的演化是错综复杂的，表象无序实则为无序状下的有序，我们只能从认知角度的进步来研究，市场有效规律性分为：弱效市场----->恢复性市场---->强效市场---->局部有效市场，循环始终；
量化交易系统的建立就是秉承市场的有效性捕捉，寻求贴近强效市场的途径，笔者常说“红带策略上每次回调都是买入的机会”，就是“强效市场”的特点，而常说“弱市选强势股的策略”就是“局部有效市场”的表述......
“光辉岁月”的量化交易系统的诞生，极具象征意义，笔者将有效市场的高等级概念引入量化交易系统，适时建立量化系统的选股策略，追逐强效市场的买点，总是在爆发前买进，“让利润奔跑”，留下一片“光辉岁月”（战绩彪炳）！
