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如何建立和使用自己的程序化系统

欢迎发表评论 2013-3-19 09:37   来源:期货日报   编辑:queena
     量化投资始于1987年美国华尔街传奇人物——詹姆斯·西蒙斯。互联网的发展让国内投资者从2006年开始了程序化自动交易的研究,2007年至2011年国内陆续出现可以程序化交易的TB开拓者、金字塔、文华财经等平台。2011年6月以后,国内兴起量化投资,程序化研究者增至数百万人,实盘使用者多以机构和大户为主。

  程序化平台提供了丰富的历史数据和收益/风险的多角度模型评估算法,用户可以在电脑仿真交易环境下,去测试、改进策略模型,以促进交易思想快速成熟。

  如何建立自己的程序化系统

  1.程序化交易是在计算机和网络技术的支持下,瞬间完成投资者预先设置好的组合交易指令的一种自动交易手段。投资者首先将个人交易理念和思路,通过软件商提供的函数、语法及编辑平台,把方法编写成交易模型,通过计算机对期价历史数据进行优化,得到之前模型方法对历史交易规律能够盈利的最佳参数程序系统,实现自动开仓、自动止损、自动止赢。程序化交易在投资实战中不仅可以帮投资者提高下单速度(1秒钟之内完成交易指令),还可以帮助其在交易过程中实现理性投资。

  2.个人如果不具备计算机编程知识,那就需要请专业人员代写。不过代写主要有三个方面的问题:一是投资者的系统能赚钱,写完之后知识产权有可能泄露;二是编写好的盈利系统由于资金亏损回撤,投资者不能坚持使用;三是投资者的方法不够系统,写不出真正盈利的程序化系统。

  3.盈利必须借力和借势,盈利程序化系统相当于带雷达的精准制导导弹,通过系统实时扫描期价,达到开平仓条件自动发出信号进行交易,做到人在休息,钱在盈利。投资者可租用或购买别人的系统,不过首先要试看和模拟交易一至两个月,然后用期货ABC评估方法评估可盈利后再使用。

  模型评估方法ABC:A值=总获利除以总亏损,B值=亏损总次数除赢利总次数,C值=A-B。C值简单地说就是低于0.5不能用,0.5—0.75为一般,0.75—1相当不错,1以上堪称完美。笔者的标准是A值大于3.1为最优,B值小于1.4为最优,C值大于1.5为最优。C值大于1.5的系统都可称为期货”印钞机”系统。

  如何坚持使用程序化系统

  真金不怕火炼,使用期货ABC评估法以及主力连续合约和具体交易合约对比评估后的盈利系统才进行实盘使用。

  第一,用1-胜率的绝对值法开始第一笔交易。若胜率为54%,那么做10次交易就可能亏4.6次,投资者连亏第三次可果断进场,最多错两次后必将盈利。这样做是为了赢得一个好心情,长期交易则无需这样。

  第二,自己研发的系统,初期用严格资金管理,例如100万元资金,用不超过40%的资金做,投资者心理压力会大大减轻。

  第三,经评估验证后租用或购买别人研发的系统,初期也需要严格资金管理,例如100万元资金,用不超过20%的资金做,投资者心理就不会有过大负担。

  第四,不要看系统连续几次盈利才进场,否则投资者很可能交易了系统的亏损周期,导致半途退出使用系统。

  第五,用“指挥员”和“战斗员”专业分工法最容易长期坚持使用程序化系统交易,并获得盈利。投资者找一个最信任的职业经理人作为“战斗员”,让其看住系统,别断网交易就行,投资者每周看一次结果,结果往往能赚钱。

 

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