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量化投资的中国教父:丁鹏博士

欢迎发表评论 2012-12-20 08:14   编辑:queena
      丁鹏是中国量化投资研究的先行者,他开发的D-Alpha量化对冲交易系统,实战中获得持续稳健的收益率。丁鹏具有工学博士学位,国际知名人工智能研究员,美国电子电气工程师(IEEE),美国金融学会(AFA)会员

  丁鹏在2001年底进入上海交通大学工作,在金融工程、金融数学领域深入研究多年,在国际顶级刊物和会议上发表过十余篇学术文章,获得国际发明专利5项,08年进入券商从事量化研究,开发策略模型的同时,撰写了国内第一本量化投资专著

  当提笔写本文的时候,其实已考虑到有看过古龙小说《圆月弯刀》的读者朋友,相信你们也记起了里面的主人公也是叫做丁鹏,而在那个江湖世界里,他凭借独特的一招“天外流星”单挑各大门派,可谓惊鸿出世。而在我们A股这个特色的江湖中,价值基本面流派恰似世家名门,可遇不可求,而技术画线流派也宛如神之手笔,亦正亦邪,面对这样的生态环境,丁鹏是如何用他独特的视角来“量化投资”的呢?让我们一同走近这位睿智而温雅的学者。

  如果用一个最简短的词组来刻画丁鹏博士600804,无疑应该是睿智温雅,他的风趣演讲闪击的是缜密的智慧。由于博士学位主修的是人工智能,在从事的智能交易模块研究期间,他彻底迷上了量化投资,后来进入东方证券做量化策略分析,通过实战操作沉淀,并撰写了一本中国宽客(金融衍生品的创造者)人手必备一本的书籍。

  丁博士把投资过程中的“道”比喻成常见的问诊求医,就比如你得了病,是去看中医呢?还是西医?中医是艺术性的,“望闻问切”四大流程,非经历数年经验教训不足以称之“悬壶济世”,所以60多岁的老中医, 你敢让他看病,毕竟手底下有着多年的案例,而30岁以下的小中医你可能信不过;但是30岁以下的西医你却敢于让他看,这不是因为他水平高,而是因为他的仪器科学,能替你诊断出八九不离十。其实投资也是一样的,你如果认为自己不是天才,就应该用各种量化模型来辅助自己决策,用量化模型来诊断公司好坏, 在大概率上进行判断,稳定收益,做大规模,这就是工具化的革命。  

  至于为什么要进行量化投资研究和推广?在丁鹏博士看来,量化方法可以作为传统投资方法的完美补充和精化,数量模型可以降低很多人为误差和情绪影响,能开阔思路,加强交易能力,可以说是投资的一件利器,让更多的投资者采用这种先进分析方法,无论牛市,还是熊市,不听消息,不用跟庄,只靠数据和模型,都能获得更高更稳定的绝对收益。而一旦将来有一天中国的金融市场全面开放后,国内的投资者也可以从容抵挡住华尔街大鳄的冲击,可以自己掌握自己的命运。

  曾经有年轻的宽客问丁博士:“中国量化投资的未来有希望吗?”博士回答:“美国对冲基金2万亿美金,中国还不到100亿人民币。全世界最聪明的人都在华尔街做对冲基金,你说中国量化投资会不会有未来?”“相信自己,则是成功的第一步”。

 

-----来自投资快报

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