- 测评时段：2009/03/27 - 2013/07/11
- 测评品种：多品种
- 初始资金：1000000.00 元
- 运行周期：多周期
- 滑移价差：2跳 (2 × 1.000)
- 手续费：开1.000%×开仓额 平1.000%×平仓额
- 净利润1367900.75
- 手续费23224.37
- 总盈利3491217.00
- 总亏损-2123316.25
- 盈利因子1.64
- 年化收益%17.68%
- 最大回撤%10.02%
- 年化收益%/最大回撤%1.764
- 交易次数758
- 胜率40.77%
- 多头胜率38.52%
- 空头胜率56.99%
- 获利日占比53.75
- 平均持仓时间22.79
- 月平均收益21229.71
- 夏普指数37.45
- 平均盈亏1804.62
- 平均盈利11298.44
- 平均亏损-4728.99
- 盈亏比2.39
- 最大单次盈利149858.36
- 最大单次亏损-59061.44
- 最大连续盈利次数10
- 最大连续亏损次数15
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