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金魔方智能交易攻略(7)-网格交易策略

欢迎发表评论 2012-9-19 09:00   编辑:foxar

作者:仁心慧能


网格交易法在振荡行情中用得较多,设想一个最简单的网格交易策略,公式如下:

  1. //-------金魔方智能交易公式--------------
  2. //例7_1 简单网格交易策略
  3. //用于分钟周期
  4. {策略:
  5. 1.日内交易,预计行情震荡偏多
  6. 2.起始价位下从第1笔开仓起每隔若干价差(网格间距)分批布多单
  7. 3.每笔买入以网格间距止盈
  8. 4.日内交易,收市前清仓
  9. }
  10. input:
  11.   起始价位(2250), 网格总数(10), 网格间距(3);
  12. variable: 
  13.   BuyName(''), SellName('');
  14. AllowSameEntries(网格总数); //允许连续买入次数
  15. if MarketPosition = 0 and Not(SessionLastBar) then begin
  16.     Buy('', 1, 起始价位-网格间距,0,OT_LIMIT,OB_NEXTBAR, '买1');
  17. end
  18. else if MarketPosition = 1 then begin
  19.   if Not(SessionLastBar) then begin
  20.     for n=CurrentEntries to 网格总数-1 do begin
  21.       BuyName := '买'+NumToStr(n+1,0);
  22.       Buy('', 1, EntryPrice-n*网格间距,0,OT_LIMIT,OB_NEXTBAR, BuyName);
  23.     end
  24.   end  for n=CurrentEntries downto 1 do begin
  25.     BuyName := '买'+NumToStr(n,0);
  26.     SellName := '卖'+NumToStr(n,0);
  27.     Sell ('', 1, EntryPrice-(n-2)*网格间距,0,OT_LIMIT,OB_NEXTBAR, SellName) from BuyName;
  28.   end
  29. end
  30. SetExitOnClose;
  31. {
  32. 注解:
  33. 1.variable: BuyName('')将BuyName声明为字符串变量
  34. 2.若持仓中已有同名仓位,不会连续开仓
  35. 3.CurrentEntries为当前持仓的开仓次数
  36. 4.盈利目标位与网格间距相同
  37. }
如图所示:

可见,在振荡行情下,这样的策略可以频繁地小赚。

网格交易还可配合鞅(Martingale)加仓策略,初次买入后,若价格下跌,则分批加仓买入,当价格稍有反弹,整个仓位即可盈利出场。公式如下:


  1. //-------金魔方智能交易公式--------------
  2. //例7_2 网格交易鞅加仓策略
  3. //用于分钟周期
  4. {策略:
  5. 1.找个有利位置买入开仓,例如CCI指标小于-200;
  6. 2.若价格相对上次开仓价格下跌了某个价差,根据加仓系数进行马丁格尔加仓;
  7. 3.整个仓位按指定金额止盈;
  8. 4.对整个仓位按指定金额止损,控制风险。
  9. }
  10. input:
  11.   网格总数(10), 网格间距(6),
  12.   初次单量(10), 加仓系数(1.2), 
  13.   盈利点数(6), 止损金额(20000);
  14. variable:
  15.   BuyName('');
  16. AllowSameEntries(网格总数); //允许连续买入次数

  17. //计算CCI指标
  18. TYP := (H + L + C)/3;
  19. CCI1:= (TYP-MA(TYP,14))/(0.015*AveDev(TYP,14));

  20. BuyName := '买1';
  21. if CCI1 < -200 and MarketPosition = 0 then 
  22.   Buy('', 初次单量,0,0,OT_Market,OB_NEXTBAR, BuyName);
  23.   
  24. if MarketPosition = 1 then begin
  25.   for n=2 to 网格总数 do begin
  26.     BuyName := '买'+NumToStr(n,0);
  27.     Buy('', Round(初次单量*Pow(1.2,n-1)), LASTENTRYPRICE-网格间距*(n-1),0,OT_LIMIT,OB_NEXTBAR, BuyName);
  28.   end
  29. end
  30. SetStopPosition;
  31. SetProfitTarget(盈利点数*BigPointValue*初次单量);
  32. SetStopLoss (止损金额);
  33. {
  34. 注解:
  35. 1.SetStopPosition设定止盈止损金额以整个仓位计算,可以省略
  36. }

如图所示:

右键【查看测评报告】,其盈亏曲线如下:

以上2个例子的网格交易是越跌越买的,也可反向操作,越涨越买,再配合仓位控制、多空双向交易,有很多玩法,请各位试试。


之前的交易策略都是基于K线的,金魔方能实现点数图(OX图)的交易策略吗?

且听下回分解!

(花生网版权所有,转帖请注明出处)


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