您好,欢迎光临花生网![请登录] [免费注册] 我的花生地|帮助|服务中心|网站导航|繁体中文
  • 打印
  • 字号

法国兴业银行:量化模型基金在买什么卖什么?

欢迎发表评论 2015-5-5 08:37   来源:汇金网   编辑:foxar
法国兴业银行(SocGen)周一(5月4日)公布报告,就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新,具体内容如下。

法国兴业银行:量化模型基金在买什么卖什么?

法国兴业银行“增强型风险升水策略”模型维持较高套息货币和商品货币多头头寸,并建立美元空仓。目前最大的看涨头寸包括挪威克朗、英镑澳元加元纽元,最大的看跌头寸包括日元、瑞典克朗、美元及欧元,美元兑挪威克朗及美元兑加元空头的动能最为明显。

该行情绪指数已步入风险追逐区域。基于风险指标和相关的相关时间序列信号,仍在G10货币和新兴市场货中进行融资交易,为这两类货币设置的风控限制分别为62%及25%。由于动能信号为负,并未交易亚洲货币。

聚合策略的风险略微增加,年化波动率为7%。

我要评论

验证问答 换一个 验证码 换一个



Copyright©广州新博庭网络信息科技股份有限公司 粤ICP备11107430号 All Rights Reserved 版权所有 复制必究

合作联系邮箱: sueiyou@126.com

地址:广州市天河区花城大道667号美林基业大厦1201

回顶部