量化投资与交易科技新篇章----华西期货北京量化论坛成功举行
8月31日，由华西期货有限责任公司主办、北京君德财富投资管理有限公司协办的“量化投资与交易科技论坛”在北京国际饭店会议中心圆满落下帷幕，来自国内衍生品定价资深专家刘强教授、华尔街归来的量化投资领域杰出专家李宇新先生和华西期货首席工程师林杰就量化投资与交易科技以及在国债期货中的应用进行了讲解，会上，信托、基金、私募、财富管理、期货公司围绕量化投资机构就交易通道、金融工程服务、产品发行等相关问题进行了互动交流和深入探讨。
量化交易：未来市场主力军
近年来，量化投资在国内日受追捧，其巨大的发展潜力，使得越来越多的投资人将眼光投向了这一新兴领域。刘强教授现为西南财经大学金融学院教授、博士生导师，作为国内衍生品定价资深专家，长期从事衍生产品定价及其软件化和高速运算等研究。在此次论坛上，刘强教授围绕什么是量化交易以及如何搭建量化交易架构等问题进行了深入讲解。刘强教授指出，在期货及衍生品市场，量化投资与交易科技是密不可分、相辅相成的。量化投资，尤其是高频交易，其核心是交易者的独门策略，同时，需要最新科技技术的支撑，以及多种人才的配合。三者的完美整合，才能够在市场中占据优势地位。而量化交易在中国衍生品市场必将成为主力军。
量化投资将广泛应用于国债期货
来自量化投资领域的杰出专家李宇新先生，长期在国外顶尖对冲基金工作，拥有15年国际金融分析和投资经验。李宇新先生围绕量化投资在国债期货中的应用这一主题进行了精彩讲解。李先生通过分析美国金融期货的发展史，及海外国债期货的发展趋势指出，国债期货推出后，将在套期保值、套利交易以及投机交易三个方面得到广泛应用，其中风险敞口、收益率曲线风险、行业的加权策略和选择可交割券是国债期货交易策略的四个主要方面。李宇新先生认为，芝加哥交易所84%的交易均是程序化交易，在过去十年间，量化交易极大的推动了市场流动性的扩张，国内在进行国债期货交易中，量化投资将是未来发展趋势。
华西期货：量化投资的先行者
在国内期货公司服务同质化的时代，华西期货秉承“一起创造，共同分享”的经营理念，致力于为客户提供全流程的量化投资服务。在本次论坛上，华西期货首席工程师林杰指出，华西期货作为量化投资的先行者，以成就客户为核心价值观，聚焦客户需求，提供个性化服务。为打造专业的量化交易平台，华西期货近几年投入大量人力和财力，倾力打造了包括但不限于“快速稳定的交易通道、专业迅捷的程序开发、优质丰富的应用资源”的量化交易服务体系。华西期货拥有业内速度顶尖的交易系统，并建成首家双中心交易系统，保障了交易的快速和稳定。华西期货提供最专业、最迅捷的程序开发服务，华西期货自行开发了一套基于C++的程序化交易平台软件，支持Windows和Linux操作系统，满足多账户、多策略、多合约、多指标交易需求，具有可视化监控和配置界面，用户可基于该平台进行二次开发，并提供C++、MultiCharts、TB、金字塔、文华以及Matlab、Python等定制开发服务，程序框架成熟，逻辑流程清晰，开发经验丰富，满足了客户在回测、实盘测试、实盘交易的需求。华西期货同时还为客户提供收集整理的期货、股票、境外等交易市场的交易行情接口，以及相关数据，满足客户跨市场交易需求。
互动交流：机构参与量化投资
本次论坛邀请了信托公司、基金公司、私募公司、理财公司等机构，共同探讨了机构如何参与量化投资。在讨论过程中，各机构代表各抒己见，均表示在金融市场日益创新的今天，机构之间的融合，资管产品之间的整合已经是大势所趋，期货、期权等衍生品市场在未来将扮演越来越重要的角色，在各机构在进行产品发行、资产配置过程中，如何整合期货资源将是未来的主要方向，尤其是量化交易这一主流交易模式，克服了人性的弱点，有效的降低了交易中的风险。而且各大机构拥有资源优势和人才优势，在量化投资过程中更具竞争力。
