- 测评时段:2008/01/02 - 2013/02/19
- 测评品种:多品种
- 初始资金:1000000.00 元
- 运行周期:多周期
- 滑移价差:0跳 (0 × 1.000)
- 手续费:开0.400×开仓量 平0.400×平仓量
- 净利润-137803.60
- 手续费513.60
- 总盈利823627.20
- 总亏损-961430.80
- 盈利因子0.86
- 年化收益%-2.84%
- 最大回撤%28.55%
- 年化收益%/最大回撤%-0.099
- 交易次数642
- 胜率33.64%
- 多头胜率35.29%
- 空头胜率68.03%
- 获利日占比52.72
- 平均持仓时间27.95
- 月平均收益-2203.68
- 夏普指数-12.84
- 平均盈亏-214.65
- 平均盈利3813.09
- 平均亏损-2256.88
- 盈亏比1.69
- 最大单次盈利32724.20
- 最大单次亏损-59600.80
- 最大连续盈利次数10
- 最大连续亏损次数14
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