- 测评时段:2010/04/16 - 2013/02/19
- 测评品种:多品种
- 初始资金:1000000.00 元
- 运行周期:多周期
- 滑移价差:0跳 (0 × 0.200)
- 手续费:开10.000%×开仓额 平10.000%×平仓额
- 净利润500887.53
- 手续费205414.66
- 总盈利2269383.77
- 总亏损-1768496.24
- 盈利因子1.28
- 年化收益%8.22%
- 最大回撤%18.73%
- 年化收益%/最大回撤%0.439
- 交易次数819
- 胜率46.03%
- 多头胜率43.20%
- 空头胜率51.11%
- 获利日占比51.71
- 平均持仓时间17.07
- 月平均收益8009.93
- 夏普指数11.90
- 平均盈亏611.58
- 平均盈利6019.59
- 平均亏损-4001.12
- 盈亏比1.50
- 最大单次盈利123992.76
- 最大单次亏损-81421.62
- 最大连续盈利次数14
- 最大连续亏损次数21
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