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修正多头策略

信息

  • 策略设置

  • 个人简介

  • 测评时段:2010/04/16 - 2013/01/25
  • 测评品种:[IF99]期指主连
  • 初始资金:1000000.00 元
  • 运行周期:5分钟线
  • 插值方式:
  • 滑移价差:0跳 (0 × 0.200)
  • 手续费:开0.500%×开仓额 平0.500%×平仓额

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  • 收益率

  • 余额

  • 月收益

  • 净利润980770.78
  • 手续费223999.22
  • 总盈利3979535.77
  • 总亏损-2998764.99
  • 盈利因子1.33
  • 年化收益%27.83%
  • 最大回撤%4.570%
  • 年化收益%/最大回撤%6.090
  • 交易次数2534.00
  • 胜率39.23%
  • 多头胜率37.15%
  • 空头胜率58.69%
  • 获利日占比51.77
  • 平均持仓时间1.00
  • 月平均收益28959.77
  • 夏普指数61.55
  • 平均盈亏387.04
  • 平均盈利4003.56
  • 平均亏损-1947.25
  • 盈亏比2.06
  • 最大单次盈利39316.51
  • 最大单次亏损-23301.68
  • 最大连续盈利次数8.00
  • 最大连续亏损次数12.00


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