请教一下OT_LIMIT与OT_STOP在发单时有区别吗？

liujam

RT，一直没弄清楚OT_LIMIT与OT_STOP是否有区别，按我的理解都是指定价格发单，应该没区别吧，在实际交易中，如分别始用OT_LIMIT与OT_STOP对交易结果会否产生差异？

另外，使用#run_every_tick与未使用#run_every_tick，会影响止损单与限价单触发动作的精度吗？考虑到性能，我倾向于不使用#run_every_tick，如果没有太大区别的话。

本来想跑一下自动交易，看看有无差异，想想还是问一问，来得直接

liujam

1019版后，发现自动交易比此前版本占用的CPU要降低了很多，赞一下,
主连可直接映射主力合约交易，非常方便，天才的创意啊

liujam

bt11 发表于 2012-10-29 10:33
下单类型为OT_Stop停损单，它与限价单正好是相反的，当我们要买入时，限价单是埋在当前市价的下方，等待价 ...

谢谢回复，逻辑上我是可以理解的。我产生这个疑问是因为上次就预埋单的问题，问过一次仁心慧能老师，按他的回复，我理解的是金魔方没有预埋单机制，采用的是盘面价格触发的发单机制，所以我才有了这个上面这个结论：在price/slippage参数设置是一致的前题下，分别采用OT_Stop和OT_LIMIT在交易时应该没有任何差异。

另外，使用#run_every_tick与未使用#run_every_tick，会影响止损单与限价单触发动作的精度吗？考虑到性能，我倾向于不使用#run_every_tick，如果没有太大区别的话。

liujam

John 发表于 2012-10-29 11:16
OT_LIMIT 是向下的意思（买的时候）
OT_STOP 是向上的意思（买的时候）

这次明白了，非常感谢！

liujam

wh8510 发表于 2012-10-31 16:46
其实limit单可以让用户自己选择是否要提前挂单是最好的，也就是再增加一个控制函数，能用户自己在公式中 ...

确实，我也有同样的想法。至少平仓时如果能提前挂单，就非常有用了，特别是用于止损时，可以有效减少滑点误差。

我在做测试时，设的2个滑点误差，感觉仍然不一定能接近真实交易情况，止损单滑5点以上是比较常见的（秒杀情况）。

liujam

wh8510 发表于 2012-11-2 18:39
嗯 是啊 但是管理员好像没看到

你的建议蛮好，保持现有的逻辑不变，新增一个特别的挂单指令和撤单指令。何时挂单，何时撤单，让用户自己来决定就可以了，策略是用户自己编的，用户自己完全可以撑握挂单与撤单时机，不用担心产生逻辑问题。如果产生了问题，那也是用户自己没编好策略，导致真实交易与虚拟交易信号不同步。

liujam

比如我有一个日内策略，止损通常发生在10:00以前，如果能提前挂止损单，就非常好处理，我在开仓后，就马上埋一个止损单。

当时间走到10点以后，我撤单就行了。后面就还是按老路子，盘面价格触发平仓动作。

liujam

wh8510 发表于 2012-11-2 18:39
是有必要有提前挂单到交易所的机制，将来会实现。
但这种单未必会成交，如果不成交，就与虚拟交易不一致了...

谢谢，原来如此，我以为都可以挂止损单。

同步可能确实是个重点，可以保证评测预期与真实交易保持一致，目前来看还是在评测时尽量考虑进去真实滑点情况，保证与预期一致了