请教一下OT_LIMIT与OT_STOP在发单时有区别吗？

liujam

RT，一直没弄清楚OT_LIMIT与OT_STOP是否有区别，按我的理解都是指定价格发单，应该没区别吧，在实际交易中，如分别始用OT_LIMIT与OT_STOP对交易结果会否产生差异？

另外，使用#run_every_tick与未使用#run_every_tick，会影响止损单与限价单触发动作的精度吗？考虑到性能，我倾向于不使用#run_every_tick，如果没有太大区别的话。

本来想跑一下自动交易，看看有无差异，想想还是问一问，来得直接

好奇的火星

若委托单的类型是thisbar close 或nextbar，公式不需要在本周期未结束时频繁计算，不需要run_every_tick，大大减少cpu占用。setsoploss类函数系统会每个tick自己判断是否满足条件需要执行
原来如此

lufuding

上述功能何时能够实现啊？


还有OT_LIMIT和OT_STOP单什么时候能在历史测试时在指定的价格，而是不像现在的次周期（次周期滑点太大了）

312gd

limit 即有些软件的挂单（埋地雷），stop即有些软件所称的追单。

花生油

需要run_every_tick

仁心慧能

是有必要有提前挂单到交易所的机制，将来会实现。
但这种单在虚拟交易成交时，它未必会成交，如果不成交，就与虚拟交易不一致了
不是所有交易所都支持挂止损单
开仓的限价单、平仓的止盈单都可以提前挂出去

liujam

wh8510 发表于 2012-11-2 18:39
是有必要有提前挂单到交易所的机制，将来会实现。
但这种单未必会成交，如果不成交，就与虚拟交易不一致了...

谢谢，原来如此，我以为都可以挂止损单。

同步可能确实是个重点，可以保证评测预期与真实交易保持一致，目前来看还是在评测时尽量考虑进去真实滑点情况，保证与预期一致了

liujam

比如我有一个日内策略，止损通常发生在10:00以前，如果能提前挂止损单，就非常好处理，我在开仓后，就马上埋一个止损单。

当时间走到10点以后，我撤单就行了。后面就还是按老路子，盘面价格触发平仓动作。

liujam

wh8510 发表于 2012-11-2 18:39
嗯 是啊 但是管理员好像没看到

你的建议蛮好，保持现有的逻辑不变，新增一个特别的挂单指令和撤单指令。何时挂单，何时撤单，让用户自己来决定就可以了，策略是用户自己编的，用户自己完全可以撑握挂单与撤单时机，不用担心产生逻辑问题。如果产生了问题，那也是用户自己没编好策略，导致真实交易与虚拟交易信号不同步。

wh8510

liujam 发表于 2012-11-2 18:23
确实，我也有同样的想法。至少平仓时如果能提前挂单，就非常有用了，特别是用于止损时，可以有效减少滑点 ...

嗯 是啊 但是管理员好像没看到