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想请教一下,关于自动交易中的几个细节问题 [复制链接]



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勇士奖

发表于 2012-10-14 16:30:23 |显示全部楼层 | [分享到 腾讯微博 新浪微博]
本帖最后由 liujam 于 2012-10-14 16:46 编辑

我想请教一下,关于自动交易中的几个细节问题:

1、我注意到有一个函数是专门用来处理止损单的,SetStopLoss,止损时分别使用SetStopLoss与SELL/BUYTOCOVER进行平仓这中间有无差别?

2、有没有预埋止损单的概念?就是说,在止损时,系统是在盘口价触及止损价位后再发出委托单(微观上可能会有发单耗时),还是可以在开仓的同时已经预埋了一个止损委托单?是否存在这两种不同情况,或者说有什么区别。

3、想知道关于限价委托单持续有效期与撤单的处理流程,即系统发出限价单后,是一直有效还是存在有效期,有无时效控制函数。假设限价单发出后,如无超期就撤单的指令,岂不是会影响下一个交易(即资金占用导致余额不足无法发出下一个交易的开仓指令)?

4、想知道MODIFYORDER的用法,谢谢。

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发表于 2012-10-14 17:22:58 |显示全部楼层 | [分享到 腾讯微博 新浪微博]
1、SetStopLoss类函数是考虑交易费用的,而SELL/BUYTOCOVER按参数指定的价格(+-滑价)平仓
2、市场价触及价位后才发出委托单
3、OB_THISBAR、OB_NEXTBAR即有效期,无须考虑撤单
4、因为无预埋单、撤单、改单的逻辑,该函数暂时取消了,因为下个Bar数据不同,Buy类函数里的参数就不同,天然地改单了

Buy/Sell等4个基本交易函数及SetStopLoss类函数 与 SendOrde、ModifyOrderr类 函数(可以看做微观交易类函数)逻辑不同,自动交易时,无须考虑微观交易情况,一般让真实交易仓位与图形虚拟交易(虚盘)的仓位同步即可。

这种机制的好处是,数据满足条件即成交,而实盘就是对虚盘的交易信号的跟单。
虚盘是虚拟的交易,其交易序列与同时段的回溯测评是一致的,是可预期的。
实盘不需要有自己的“思想”,它忠实地跟单就好。测评所设的滑价即可考量其跟随之偏差。
这种逻辑,可以将真实成交记录与回测成交记录比对,考量交易成本(包括滑价、跟随偏差)即可。
实盘若用自己实际成交的EntryPrice之类的计算,其交易时机、序列就可能与虚盘不一致,也就与同时段的测评不一致,就会出现难以预期的结果......
例如止盈、止损,若不忠实跟单,用真实的EntryPrice自己算,可能导致实盘平了,过段时间又开新仓了,而虚盘一直持仓,交易序列对不上

为了更好地支持高频交易,将来会考虑重新实现启用微观交易类函数和逻辑。

点评

justtemp  MARK  发表于 2013-6-23 09:35

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勇士奖

发表于 2012-10-14 19:04:49 |显示全部楼层 | [分享到 腾讯微博 新浪微博]
讲得很清楚,我明白了,非常感谢!

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激情奖

发表于 2012-10-16 10:25:40 |显示全部楼层 | [分享到 腾讯微博 新浪微博]
讲得很清楚,非常感谢!
实盘->理念->技巧->量化->策略->自动交易系统->ctp_api

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发表于 2014-7-23 11:07:30 |显示全部楼层 | [分享到 腾讯微博 新浪微博]
哼哼哈哈

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发表于 2014-8-30 00:11:49 |显示全部楼层 | [分享到 腾讯微博 新浪微博]
仁心慧能 发表于 2012-10-14 17:22
1、SetStopLoss类函数是考虑交易费用的,而SELL/BUYTOCOVER按参数指定的价格(+-滑价)平仓
2、市场价触及 ...

已学习

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发表于 2015-2-28 09:16:34 |显示全部楼层 | [分享到 腾讯微博 新浪微博]
请问金魔方能实现股票自动交易吗,支持哪些券商,怎么收费

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发表于 2015-5-30 16:08:50 |显示全部楼层 | [分享到 腾讯微博 新浪微博]

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发表于 2015-6-17 10:09:22 |显示全部楼层 | [分享到 腾讯微博 新浪微博]
lwell20 发表于 2015-5-30 16:08

也请问金魔方能实现股票自动交易吗,支持哪些券商,怎么收费?

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发表于 2019-7-24 11:53:04 |显示全部楼层 | [分享到 腾讯微博 新浪微博]
也请问金魔方能实现股票自动交易吗,支持哪些券商,怎么收费?

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