有个测试的问题

9898good

首先声明一下，我是电脑盲，也是量化交易盲，在交易市场就知道一个原则，低买高卖，不会做空。
我在策略设置的时候发现，如果用右上角的  1 股数时，发现盈利交易次数是49次，亏损交易次数是67次。
而我改用右中部的权益百分比 100 %时，盈利交易次数是40次，亏损交易次数是29次，问题出来了，这是什么原因导致的？

9898good

9898good

bt11

其实，你从2个图表上已经看出来了，第一个是固定下单量，第二个是全仓进出场。

另外，关于次数不同的问题，可能是你策略用到了止盈或跟踪止损，会导致这个问题。

9898good

老大，你好！！！
我的策略就是固定的价格买卖，比如拿IF97为例，若看多，今天的买价就是2559进，卖价是2617，若是做多是错，则2559就是就是明天的卖出价，这些都是固定的，同样的进出条件，买卖多少，与买卖次数应该一样的吧？
在说句老实话，对于该品种，我设的就是58点一个格子的买卖，该数字是不动如山，没有动态变化

bt11

如果仅是这个买卖规则的吧，你看2副图的高点2826.6后，固定下单量后有3次开平仓，加最后一次开仓无平仓；
而全仓进出的只有2次开平仓，且最后无持仓。  
要不你贴出你的策略，我再分析下原因？

9898good

1. //-------金魔方智能交易公式--------------
   
2. 
   
3. //参数设置
   
4. Input:                                       
   
5.   N(99,0,120,1); //缺省值,最小值,最大值,步长
   
6. TC:(HHV(H,0)+LLV(L,0))/N;
   
7. 低:INTPART(C/TC)*TC;
   
8. 高:低+TC;
   
9. 中:=(低+高)/2;
   
10. 下三分:TC/3+低;
    
11. 上三分:TC/3*2+低;
    
12. EN:cross(低,l) ; {多头买入}
    
13. EX:cross(h,高) ; {多头卖出}
    
14. bEnterLong := EN;   //多头开仓条件
    
15. bExitLong := EX ;    //多头平仓条件
    
16. 
    
17. 
    
18. If bEnterLong Then Buy;
    
19. If bExitLong Then Sell;

复制代码运行代码

说明一下，实际情况是，价格碰线就买卖，而不是第二天才动手。

bt11

2


有没有发现，当固定下单量的时候，平仓日的下一个交易日可以开仓，
而全仓进出的时候，平仓日的下一个交易日，不能开仓

9898good

  如此、伟大的、美妙的、华丽的现象…………

ptLibert

这是因为信号是出在前一根，而下单的单量也是在执行的前一根算出来的，
选择权益100%，到下单的时候，价格涨上去，资金不足了。

这个是个小bug，下单量应该在下单的时候才计算。
暂时可以通过避免设100%，设为90%以下，来规避这个问题。