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金魔方智能交易攻略(12)-历史回测   [复制链接]



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发表于 2012-12-21 17:30:36 |显示全部楼层 | [分享到 腾讯微博 新浪微博]

金魔方智能交易攻略(12-历史回测

作者:仁心慧能

前两节我们介绍了测评报告,测评报告是由历史回测产生的统计结果。

历史回测(BackTest)的意义

编写好交易策略后,不要以为就可以等着发财了,除非“确认”这套策略应该有效,不然毫无意义。有多种方式测试所准备应用的策略是否有效,可以直接用实战来测试,但万一失败会很受伤,也可进行模拟交易,但费时费力。最有效的方法,就是先用历史数据进行测试,通过了,再进行模拟交易或实战测试。

用历史数据进行测试,可以了解到交易策略在实际运用中可能遇到的状况和大体的绩效。一套策略如果不适用于过去的市场状况,就更没理由相信它适用于未来。在拿资金冒险之前,应该首先了解交易策略的各种可能的表现。

值得注意的是,历史测试的绩效并不等于未来绩效,一套策略在测试过程中,即使表现完美,也不能保证在实际运用中不会发生严重亏损,但只要经过适当的测试,就可以了解到策略可能发生的最严重亏损的程度,避免实战时才发现,自己的资金无法承受或交易风格不愿意承受这类损失,而导致被迫中途放弃一套原本可以成功的策略。

在测试过程中,应该把历史数据分为两部分,一部分用来调整交易策略或参数的数据,称为样本内数据;另外一部分对策略来说是全新的“陌生”数据用来做真正的测试,称为样本外数据。

在测试策略尤其是短线、高频策略时,要重视交易成本,对于交易佣金和滑移价差,预估、设置必须符合实际。当市场出现突发消息、价格大幅波动时,滑移价差往往很大,此时实际交易的表现可能远不如模拟交易。一些看起来不错的策略,考虑佣金和滑价后却亏钱。千万不要忽视这些必然发生的成本,否则测试结果是不靠谱的。

由于历史测试往往是以最近成交价作为开平仓价格,对于不活跃的缺乏流动性的品种来说,由于买卖价差大,最近成交价显然不能作为能够实际成交的价格,所以也应该设定较大的滑移价差。

运用历史数据进行测试,其功能如同试婚,这并不保证婚姻成功,但这是一种很好的方式可以增进对双方关系的信心,并避免一些不愉快的意外。通过历史测试,可以了解该策略的运作程序与限制。

应注意两个倾向,第一种想尽快赚钱而迫不及待地展开交易,因此很少用历史数据测试其策略以验证有效性。另一个倾向是认为,过去有杰出表现的策略在未来也一定能够带来利润,过去绩效越佳,用于实际交易时,博取丰厚利润的机会也越大。上述两种想法都同样危险。

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发表于 2018-1-27 20:15:26 |显示全部楼层 | [分享到 腾讯微博 新浪微博]
谢谢分享
QQ群:307168274

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发表于 2017-11-30 18:50:28 |显示全部楼层 | [分享到 腾讯微博 新浪微博]
学习了!!!!

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发表于 2017-8-25 14:59:12 |显示全部楼层 | [分享到 腾讯微博 新浪微博]
感谢提供。

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发表于 2016-11-27 16:56:28 |显示全部楼层 | [分享到 腾讯微博 新浪微博]
大家看怎么样 我认为很好.

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发表于 2016-7-4 18:21:31 |显示全部楼层 | [分享到 腾讯微博 新浪微博]
嘿嘿,回个贴表明我来过。

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发表于 2016-6-15 17:27:38 |显示全部楼层 | [分享到 腾讯微博 新浪微博]
谢谢,学习了。

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发表于 2016-5-20 02:47:44 |显示全部楼层 | [分享到 腾讯微博 新浪微博]
回复一下吧

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发表于 2016-5-2 21:46:24 |显示全部楼层 | [分享到 腾讯微博 新浪微博]
学习了,多谢,,,

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发表于 2016-3-23 20:42:37 |显示全部楼层 | [分享到 腾讯微博 新浪微博]
感谢 仁心慧能。

一是看到博庭科技对个人投资者的无限支持。
另一方面也展现了很好的专业性,我觉得这个软件可以实盘。

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