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金魔方智能交易攻略(12)-历史回测 [复制链接]

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发表于 2012-12-21 17:30:36 |显示全部楼层

金魔方智能交易攻略(12-历史回测

作者:仁心慧能

前两节我们介绍了测评报告,测评报告是由历史回测产生的统计结果。

历史回测(BackTest)的意义

编写好交易策略后,不要以为就可以等着发财了,除非“确认”这套策略应该有效,不然毫无意义。有多种方式测试所准备应用的策略是否有效,可以直接用实战来测试,但万一失败会很受伤,也可进行模拟交易,但费时费力。最有效的方法,就是先用历史数据进行测试,通过了,再进行模拟交易或实战测试。

用历史数据进行测试,可以了解到交易策略在实际运用中可能遇到的状况和大体的绩效。一套策略如果不适用于过去的市场状况,就更没理由相信它适用于未来。在拿资金冒险之前,应该首先了解交易策略的各种可能的表现。

值得注意的是,历史测试的绩效并不等于未来绩效,一套策略在测试过程中,即使表现完美,也不能保证在实际运用中不会发生严重亏损,但只要经过适当的测试,就可以了解到策略可能发生的最严重亏损的程度,避免实战时才发现,自己的资金无法承受或交易风格不愿意承受这类损失,而导致被迫中途放弃一套原本可以成功的策略。

在测试过程中,应该把历史数据分为两部分,一部分用来调整交易策略或参数的数据,称为样本内数据;另外一部分对策略来说是全新的“陌生”数据用来做真正的测试,称为样本外数据。

在测试策略尤其是短线、高频策略时,要重视交易成本,对于交易佣金和滑移价差,预估、设置必须符合实际。当市场出现突发消息、价格大幅波动时,滑移价差往往很大,此时实际交易的表现可能远不如模拟交易。一些看起来不错的策略,考虑佣金和滑价后却亏钱。千万不要忽视这些必然发生的成本,否则测试结果是不靠谱的。

由于历史测试往往是以最近成交价作为开平仓价格,对于不活跃的缺乏流动性的品种来说,由于买卖价差大,最近成交价显然不能作为能够实际成交的价格,所以也应该设定较大的滑移价差。

运用历史数据进行测试,其功能如同试婚,这并不保证婚姻成功,但这是一种很好的方式可以增进对双方关系的信心,并避免一些不愉快的意外。通过历史测试,可以了解该策略的运作程序与限制。

应注意两个倾向,第一种想尽快赚钱而迫不及待地展开交易,因此很少用历史数据测试其策略以验证有效性。另一个倾向是认为,过去有杰出表现的策略在未来也一定能够带来利润,过去绩效越佳,用于实际交易时,博取丰厚利润的机会也越大。上述两种想法都同样危险。

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发表于 2014-3-13 10:10:11 |显示全部楼层
功能很强大

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发表于 2014-2-24 16:55:04 |显示全部楼层

学习了。

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发表于 2014-1-21 13:57:23 |显示全部楼层
学习了。

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发表于 2013-11-11 19:13:34 |显示全部楼层
跟贴学习!

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发表于 2013-11-4 15:13:17 |显示全部楼层
好好学习学习!

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发表于 2013-9-16 20:33:33 |显示全部楼层
来学习学习

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发表于 2013-9-12 14:19:56 |显示全部楼层
可否在股票交易上应用

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发表于 2013-9-1 20:38:18 |显示全部楼层
听君一席话恍若天外之音,不过由策略自动交易能够实现稳定盈利,可能是很多人梦寐以求的梦想,我就是其中的一个!前段时间在论坛看见一编文章也是关于交易策略的,还形成公式,看不懂!只是理解一点意思:做多时止盈位跟随往上,一旦价位从上往下跌某一设置的数值或某一百分比即自动止盈;做空时反过来就是止损。因为不懂,可能词不达意。我真的好想学习,那位老师教教我?

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发表于 2013-8-8 00:28:11 |显示全部楼层
学习中,

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