花生网

标题: 请教一下OT_LIMIT与OT_STOP在发单时有区别吗？ [打印本页]

作者: liujam 时间: 2012-10-29 10:13 标题: 请教一下OT_LIMIT与OT_STOP在发单时有区别吗？

本帖最后由 liujam 于 2012-10-29 10:21 编辑

RT，一直没弄清楚OT_LIMIT与OT_STOP是否有区别，按我的理解都是指定价格发单，应该没区别吧，在实际交易中，如分别始用OT_LIMIT与OT_STOP对交易结果会否产生差异？

另外，使用#run_every_tick与未使用#run_every_tick，会影响止损单与限价单触发动作的精度吗？考虑到性能，我倾向于不使用#run_every_tick，如果没有太大区别的话。

本来想跑一下自动交易，看看有无差异，想想还是问一问，来得直接

作者: liujam 时间: 2012-10-29 10:26

1019版后，发现自动交易比此前版本占用的CPU要降低了很多，赞一下,
主连可直接映射主力合约交易，非常方便，天才的创意啊

作者: bt11 时间: 2012-10-29 10:33

下单类型为OT_Stop停损单，它与限价单正好是相反的，当我们要买入时，限价单是埋在当前市价的下方，等待价格下跌到限价时成交，而停损单是在当前市价的上方，等待价格向上突破时成交。卖出时方向相反。对于停损单这个术语，卖出停损容易明白，对于买入开仓，可以这样理解，因为我是要买入的，价格在不断往上行，少赚也是一种亏损，所以在价格升到一定位置时买入“停损”。

需要注意的是，停损价之后的Slippage参数都被设为-1，这表示只要价格突破停损价就交易，例如次日跳空高开，不管多高都要买入。如果要限制交易价格，太高了就不买入，那就设置Slippage参数为允许的范围，这种单叫做停损限价单，

作者: liujam 时间: 2012-10-29 10:50

bt11 发表于 2012-10-29 10:33
下单类型为OT_Stop停损单，它与限价单正好是相反的，当我们要买入时，限价单是埋在当前市价的下方，等待价 ...

谢谢回复，逻辑上我是可以理解的。我产生这个疑问是因为上次就预埋单的问题，问过一次仁心慧能老师，按他的回复，我理解的是金魔方没有预埋单机制，采用的是盘面价格触发的发单机制，所以我才有了这个上面这个结论：在price/slippage参数设置是一致的前题下，分别采用OT_Stop和OT_LIMIT在交易时应该没有任何差异。

另外，使用#run_every_tick与未使用#run_every_tick，会影响止损单与限价单触发动作的精度吗？考虑到性能，我倾向于不使用#run_every_tick，如果没有太大区别的话。

作者: John 时间: 2012-10-29 11:07

是否带 #Run_Every_Tick 对于出发挂单的精度是一样的。#Run_Every_Bar公式本身是每根运行一次（下一根K线的第一个Tick到来时运行），但止盈止损和挂单是每个Tick都检查的

作者: John 时间: 2012-10-29 11:16

OT_LIMIT 是向下的意思（买的时候）
OT_STOP 是向上的意思（买的时候）

Limit 叫做限价，只能低于此价格买入；Stop 叫做追价，只能高于此价格买入；卖的时候相反。
Buy 和 BuyToCover 都算作买方向，Sell和SellShort都算作卖方向。

注意 OT_STOP 通常是比现价要高的，追高买入。比方说现价100，下 110 Stop，
要等价格上穿110才会成交，如果下Limit 110, 就立刻以100的价格成交了。

作者: bt11 时间: 2012-10-29 11:27

John 发表于 2012-10-29 11:16
OT_LIMIT 是向下的意思（买的时候）
OT_STOP 是向上的意思（买的时候）

作者: liujam 时间: 2012-10-29 18:51

John 发表于 2012-10-29 11:16
OT_LIMIT 是向下的意思（买的时候）
OT_STOP 是向上的意思（买的时候）

这次明白了，非常感谢！

作者: wh8510 时间: 2012-10-29 22:32

是不是就可以理解成 limit是挂单，stop是追单，虽然金魔方不会提前挂单

作者: 仁心慧能 时间: 2012-10-30 11:04

wh8510 发表于 2012-10-29 22:32
是不是就可以理解成 limit是挂单，stop是追单，虽然金魔方不会提前挂单

是的，limit 即有些软件的挂单（埋地雷），stop即有些软件所称的追单。
不提前挂单也就不占用保证金

若委托单的类型是thisbar close 或nextbar，公式不需要在本周期未结束时频繁计算，不需要run_every_tick，大大减少cpu占用。setsoploss类函数系统会每个tick自己判断是否满足条件需要执行

将来金魔方支持thisbar的其它类型单，需要在本周期未结束时就随时下单，才需要run_every_tick

作者: wh8510 时间: 2012-10-31 16:46

仁心慧能发表于 2012-10-30 11:04
是的，limit 即有些软件的挂单（埋地雷），stop即有些软件所称的追单。
不提前挂单也就不占用保证金

其实limit单可以让用户自己选择是否要提前挂单是最好的，也就是再增加一个控制函数，能用户自己在公式中让选择是否挂单。
提前挂单能够保证优先成交，平仓单不用保证金吧，当然提前挂单的话就需要再增加一个撤单函数了，用户自己设置撤单条件。以前在公司刷单的时候都是用的提前挂单排队刷，本来想写个刷单策略的，如果能挂单的话应该可以写出来。再增加一个监控盘口的函数就更完美了，比如大单，多空等，参数用户自己设置。

作者: liujam 时间: 2012-11-2 18:23

wh8510 发表于 2012-10-31 16:46
其实limit单可以让用户自己选择是否要提前挂单是最好的，也就是再增加一个控制函数，能用户自己在公式中 ...

确实，我也有同样的想法。至少平仓时如果能提前挂单，就非常有用了，特别是用于止损时，可以有效减少滑点误差。

我在做测试时，设的2个滑点误差，感觉仍然不一定能接近真实交易情况，止损单滑5点以上是比较常见的（秒杀情况）。

作者: wh8510 时间: 2012-11-2 18:39

liujam 发表于 2012-11-2 18:23
确实，我也有同样的想法。至少平仓时如果能提前挂单，就非常有用了，特别是用于止损时，可以有效减少滑点 ...

嗯是啊但是管理员好像没看到

作者: liujam 时间: 2012-11-2 18:58

wh8510 发表于 2012-11-2 18:39
嗯是啊但是管理员好像没看到

你的建议蛮好，保持现有的逻辑不变，新增一个特别的挂单指令和撤单指令。何时挂单，何时撤单，让用户自己来决定就可以了，策略是用户自己编的，用户自己完全可以撑握挂单与撤单时机，不用担心产生逻辑问题。如果产生了问题，那也是用户自己没编好策略，导致真实交易与虚拟交易信号不同步。

作者: liujam 时间: 2012-11-2 19:07

比如我有一个日内策略，止损通常发生在10:00以前，如果能提前挂止损单，就非常好处理，我在开仓后，就马上埋一个止损单。

当时间走到10点以后，我撤单就行了。后面就还是按老路子，盘面价格触发平仓动作。

作者: liujam 时间: 2012-11-2 19:14

本帖最后由 liujam 于 2012-11-2 20:09 编辑

wh8510 发表于 2012-11-2 18:39
是有必要有提前挂单到交易所的机制，将来会实现。
但这种单未必会成交，如果不成交，就与虚拟交易不一致了...

谢谢，原来如此，我以为都可以挂止损单。

同步可能确实是个重点，可以保证评测预期与真实交易保持一致，目前来看还是在评测时尽量考虑进去真实滑点情况，保证与预期一致了

作者: 仁心慧能 时间: 2012-11-2 19:22

是有必要有提前挂单到交易所的机制，将来会实现。
但这种单在虚拟交易成交时，它未必会成交，如果不成交，就与虚拟交易不一致了
不是所有交易所都支持挂止损单
开仓的限价单、平仓的止盈单都可以提前挂出去

作者: 花生油 时间: 2012-11-4 03:24

需要run_every_tick

作者: 312gd 时间: 2012-12-23 09:47

limit 即有些软件的挂单（埋地雷），stop即有些软件所称的追单。

作者: lufuding 时间: 2013-1-18 13:59

上述功能何时能够实现啊？

还有OT_LIMIT和OT_STOP单什么时候能在历史测试时在指定的价格，而是不像现在的次周期（次周期滑点太大了）

作者: 好奇的火星 时间: 2014-8-13 23:00

若委托单的类型是thisbar close 或nextbar，公式不需要在本周期未结束时频繁计算，不需要run_every_tick，大大减少cpu占用。setsoploss类函数系统会每个tick自己判断是否满足条件需要执行
原来如此

欢迎光临花生网 (http://www.hs633.com/)