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标题: 求助：如何实现“自动交易时收盘前N 秒下单”？ [打印本页]

作者: leephone 时间: 2013-3-27 12:23 标题: 求助：如何实现“自动交易时收盘前N 秒下单”？

博庭人员的回答让人一头雾水！
金魔方智能交易“到底能不能实现”日线周期上的“收盘前N秒下单”？？？

下面是金魔方自带的智能交易系统：
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//-------金魔方智能交易公式--------------
//例2_1 一目均衡多空策略
{策略：
1.转换线金叉基准线，本周期收盘时平空反手做多
2.转换线死叉基准线，本周期收盘时平多反手做空
3.多头自开仓20周期后平仓
}
input:  SN(26,5,100), FN(9,2,100);
基准线: (HHV(H,SN)+LLV(L,SN))/2;
转换线: (HHV(H,FN)+LLV(L,FN))/2;
bEnterLong := CrossOver(转换线, 基准线);
bEnterShort := CrossUnder(转换线, 基准线);
if bEnterLong then Buy('', DEFAULT, 0, 0, OT_CLOSE, OB_THISBAR);
if bEnterShort then SellShort ('', DEFAULT, 0, 0, OT_CLOSE, OB_THISBAR);
if BarsSinceEntry(0) >= 20 then Sell;
if BarsSinceEntry(0) >= 20 then BuyToCover;
{
注解:
1.CrossOver函数等同于Cross函数
2.开仓DEFAULT指定的下单量为[策略设置]中的委托数量
  平仓函数里的DEFAULT表示全部平仓
3.OT_CLOSE 与 OB_THISBAR 配合指定本周期收盘时交易，历史回测时以本周期收盘价作为成交价格，
实盘自动交易时，对于分钟线周期，其实是在本周期结束，下一周期开始时下市价单的；
对于日线周期，或者对于分钟线当天收盘的最后一个周期，
则下单时机在[策略设置]-[自动交易]中的“日收盘交易在(n)秒前下单”指定。
}
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（一）请对上述智能交易系统的“注解3.”作出详细解释；
（二）如果金魔方实现不了“日线周期上自动交易可以在收盘前N秒下单”，
                  请博庭员工给个明确回答；那我就彻底不再试用金魔方了；时间宝贵！
（三）3月初在另一个版面问过此问题，但现在进不去了，只能在此提问。

作者: John 时间: 2013-3-27 14:24

1. OT_CLOSE+OB_THISBAR 是自动转换成 OT_MARKET+OB_THISBAR 了。就是市价单，需要#Run_Every_Tick
2. 收盘前N秒平仓是通过 SetExitOnClose 来开启，通过策略设置那里指定多少秒，这个秒数在回测时不体现，回测时都以收盘价成交

作者: fifa20081119 时间: 2013-3-29 07:56

不升级，没法发帖。

作者: jiaoyi 时间: 2013-9-23 14:50

收盘前N秒下单？这个太冒险了吧~

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