请教一下OT_LIMIT与OT_STOP在发单时有区别吗？

liujam

RT，一直没弄清楚OT_LIMIT与OT_STOP是否有区别，按我的理解都是指定价格发单，应该没区别吧，在实际交易中，如分别始用OT_LIMIT与OT_STOP对交易结果会否产生差异？

另外，使用#run_every_tick与未使用#run_every_tick，会影响止损单与限价单触发动作的精度吗？考虑到性能，我倾向于不使用#run_every_tick，如果没有太大区别的话。

本来想跑一下自动交易，看看有无差异，想想还是问一问，来得直接

liujam

1019版后，发现自动交易比此前版本占用的CPU要降低了很多，赞一下,
主连可直接映射主力合约交易，非常方便，天才的创意啊

bt11

下单类型为OT_Stop停损单，它与限价单正好是相反的，当我们要买入时，限价单是埋在当前市价的下方，等待价格下跌到限价时成交，而停损单是在当前市价的上方，等待价格向上突破时成交。卖出时方向相反。对于停损单这个术语，卖出停损容易明白，对于买入开仓，可以这样理解，因为我是要买入的，价格在不断往上行，少赚也是一种亏损，所以在价格升到一定位置时买入“停损”。

需要注意的是，停损价之后的Slippage参数都被设为-1，这表示只要价格突破停损价就交易，例如次日跳空高开，不管多高都要买入。如果要限制交易价格，太高了就不买入，那就设置Slippage参数为允许的范围，这种单叫做停损限价单，

liujam

bt11 发表于 2012-10-29 10:33
下单类型为OT_Stop停损单，它与限价单正好是相反的，当我们要买入时，限价单是埋在当前市价的下方，等待价 ...

谢谢回复，逻辑上我是可以理解的。我产生这个疑问是因为上次就预埋单的问题，问过一次仁心慧能老师，按他的回复，我理解的是金魔方没有预埋单机制，采用的是盘面价格触发的发单机制，所以我才有了这个上面这个结论：在price/slippage参数设置是一致的前题下，分别采用OT_Stop和OT_LIMIT在交易时应该没有任何差异。

另外，使用#run_every_tick与未使用#run_every_tick，会影响止损单与限价单触发动作的精度吗？考虑到性能，我倾向于不使用#run_every_tick，如果没有太大区别的话。

John

是否带 #Run_Every_Tick 对于出发挂单的精度是一样的。#Run_Every_Bar公式本身是每根运行一次（下一根K线的第一个Tick到来时运行），但止盈止损和挂单是每个Tick都检查的

John

OT_LIMIT 是向下的意思（买的时候）
OT_STOP 是向上的意思（买的时候）

Limit 叫做限价，只能低于此价格买入；Stop 叫做追价，只能高于此价格买入；卖的时候相反 。
Buy 和 BuyToCover 都算作买方向，Sell和SellShort都算作卖方向。

注意 OT_STOP 通常是比现价要高的，追高买入。比方说现价100，下 110 Stop，
要等价格上穿110才会成交，如果下Limit 110, 就立刻以100的价格成交了。

bt11

John 发表于 2012-10-29 11:16
OT_LIMIT 是向下的意思（买的时候）
OT_STOP 是向上的意思（买的时候）

liujam

John 发表于 2012-10-29 11:16
OT_LIMIT 是向下的意思（买的时候）
OT_STOP 是向上的意思（买的时候）

这次明白了，非常感谢！

wh8510

是不是就可以理解成 limit是挂单，stop是追单，虽然金魔方不会提前挂单

仁心慧能

wh8510 发表于 2012-10-29 22:32
是不是就可以理解成 limit是挂单，stop是追单，虽然金魔方不会提前挂单

是的，limit 即有些软件的挂单（埋地雷），stop即有些软件所称的追单。
不提前挂单也就不占用保证金

若委托单的类型是thisbar close 或nextbar，公式不需要在本周期未结束时频繁计算，不需要run_every_tick，大大减少cpu占用。setsoploss类函数系统会每个tick自己判断是否满足条件需要执行

将来金魔方支持thisbar的其它类型单，需要在本周期未结束时就随时下单，才需要run_every_tick