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标题: 策略设置中的"实盘仓位与虚盘同步"是什么意思？ [打印本页]

作者: ccirsi 时间: 2012-10-31 10:50 标题: 策略设置中的"实盘仓位与虚盘同步"是什么意思？

策略设置中的"实盘仓位与虚盘同步"是什么意思？

作者: 仁心慧能 时间: 2012-10-31 11:06

让真实账户的自动交易（实盘）与图形虚拟交易（虚盘）同步。
虚盘交易信号是空心三角，实盘成交信号是实心三角，虚盘现有仓位在左上角机器人旁，例如 [5] 表示有5口多头仓，[-3]表示有3口空头仓

这种机制的好处是，数据满足条件即成交，而实盘就是对虚盘的交易信号的跟单。
虚盘是虚拟的交易，其交易序列与同时段的回溯测评是一致的，是可预期的。
实盘不需要有自己的“思想”，它忠实地跟单就好。测评所设的滑价即可考量其跟随之偏差。
这种逻辑，可以将真实成交记录与回测成交记录比对，考量交易成本（包括滑价、跟随偏差）即可。
实盘若用自己实际成交的EntryPrice之类的计算，其交易时机、序列就可能与虚盘不一致，也就与同时段的测评不一致，就会出现难以预期的结果......
例如止盈、止损，若不忠实跟单，用真实的EntryPrice自己算，可能导致实盘平了，过段时间又开新仓了，而虚盘一直持仓，交易序列对不上

当启用“实盘仓位与虚盘同步”时，真实交易即忠实跟随虚盘，包括交易数量和仓位大小。

例如，假设当前虚盘已经有1口多单，开启自动交易时，同步机制（“总是同步”时）会立马自动开1口多单。
下一版，对于同步有三个子选项：
1、总是同步
2、下次持仓方向改变时同步：当持多变为无持仓或持空仓时才同步
3、价格优于虚盘均价或滑价内同步：市场价优于虚盘开仓价时才同步

2、3是为了避免开启自动交易时同步机制的开仓价不利

作者: 仁心慧能 时间: 2012-10-31 11:30

您可以用【本地模拟交易】测试自动交易的状况

作者: ccirsi 时间: 2012-10-31 12:26

本帖最后由 ccirsi 于 2012-10-31 12:29 编辑

好的，谢谢解答。

将下面这个策略加载到主图上，在最后2根K线上，bb和ss这两根指标线总是呈水平状，是何原因？

//-------金魔方智能交易公式--------------
//Dual Thrust系统
//用于日线周期

Input: K1(0.5),K2(0.5),Mday(1),Nday(1);
HH := HHV(H,Mday);
HC := HHV(C,Mday);
LL := LLV(L,Mday);
LC := LLV(C,Mday);
BuyRange := Max(HH - LC, HC - LL);

HH := HHV(H,Nday);
HC := HHV(C,Nday);
LL := LLV(L,Nday);
LC := LLV(C,Nday);
SellRange := Max(HH - LC, HC - LL);

BuyTrig := K1*BuyRange;
SellTrig := K2*SellRange;
bb:o+ref(BuyTrig,1);
ss:o-ref(SellTrig,1);
If MarketPosition < 1 Then
  Buy('', DEFAULT, Open[-1] + BuyTrig, -1, OT_Stop);

If MarketPosition > -1 Then
  SellShort('', DEFAULT, Open[-1] - SellTrig, -1, OT_Stop);
净利润:NETPROFIT,colorred,linethick0;

{
注解：
1、       可用不同的参数分别设置买卖区间的价差。
2、       MarketPosition函数返回当前持仓方向
3、       Open[-1]表示次周期开盘价，因为交易指令是次周期停损单，那时开盘价已知，并非使用未来数据
}

作者: wh8510 时间: 2012-10-31 16:29

仁心慧能发表于 2012-10-31 11:30
您可以用【本地模拟交易】测试自动交易的状况

还想问这个问题的，结果找到了，解释的很清楚，谢谢了

作者: 仁心慧能 时间: 2012-10-31 16:46

ccirsi 发表于 2012-10-31 12:26
好的，谢谢解答。

将下面这个策略加载到主图上，在最后2根K线上，bb和ss这两根指标线总是呈水平状，是何原 ...

交易公式默认是#Run_every_Bar
下周期未开盘，则本周期不计算
有点问题，收盘后应该计算，我们改进一下

在公式前加上 #Run_Every_Tick，就会不一样了

作者: ccirsi 时间: 2012-10-31 17:32

加上#Run_Every_Tick后，出现“错误：下标越界”

作者: 花生油 时间: 2012-11-4 13:17

加上 #Run_Every_Tick

作者: wk2867777 时间: 2014-10-29 10:21

是不是持仓同步的意思？

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