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标题: 有个测试的问题 [打印本页]

作者: 9898good 时间: 2013-3-27 19:22 标题: 有个测试的问题

本帖最后由 9898good 于 2013-3-27 21:32 编辑

首先声明一下，我是电脑盲，也是量化交易盲，在交易市场就知道一个原则，低买高卖，不会做空。
我在策略设置的时候发现，如果用右上角的 1 股数时，发现盈利交易次数是49次，亏损交易次数是67次。
而我改用右中部的权益百分比 100 %时，盈利交易次数是40次，亏损交易次数是29次，问题出来了，这是什么原因导致的？

作者: 9898good 时间: 2013-3-27 19:25

作者: 9898good 时间: 2013-3-27 19:27

作者: bt11 时间: 2013-3-28 09:00

其实，你从2个图表上已经看出来了，第一个是固定下单量，第二个是全仓进出场。

另外，关于次数不同的问题，可能是你策略用到了止盈或跟踪止损，会导致这个问题。

作者: 9898good 时间: 2013-3-28 09:26

老大，你好！！！
我的策略就是固定的价格买卖，比如拿IF97为例，若看多，今天的买价就是2559进，卖价是2617，若是做多是错，则2559就是就是明天的卖出价，这些都是固定的，同样的进出条件，买卖多少，与买卖次数应该一样的吧？
在说句老实话，对于该品种，我设的就是58点一个格子的买卖，该数字是不动如山，没有动态变化

作者: bt11 时间: 2013-3-28 09:52

如果仅是这个买卖规则的吧，你看2副图的高点2826.6后，固定下单量后有3次开平仓，加最后一次开仓无平仓；
而全仓进出的只有2次开平仓，且最后无持仓。
要不你贴出你的策略，我再分析下原因？

作者: 9898good 时间: 2013-3-28 10:28

//-------金魔方智能交易公式--------------
//参数设置
Input:
N(99,0,120,1); //缺省值,最小值,最大值,步长
TC:(HHV(H,0)+LLV(L,0))/N;
低:INTPART(C/TC)*TC;
高:低+TC;
中:=(低+高)/2;
下三分:TC/3+低;
上三分:TC/3*2+低;
EN:cross(低,l) ; {多头买入}
EX:cross(h,高) ; {多头卖出}
bEnterLong := EN; //多头开仓条件
bExitLong := EX ; //多头平仓条件
If bEnterLong Then Buy;
If bExitLong Then Sell;

复制代码运行代码

说明一下，实际情况是，价格碰线就买卖，而不是第二天才动手。

作者: bt11 时间: 2013-3-28 14:11

未命名.jpg

有没有发现，当固定下单量的时候，平仓日的下一个交易日可以开仓，
而全仓进出的时候，平仓日的下一个交易日，不能开仓

附件: 未命名.jpg (2013-3-28 14:11, 76.69 KB) / 下载次数 215
http://www.hs633.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjA4MXwwNmJiNjQ0MnwxNzE3Mjk3MDcxfDB8MA%3D%3D

附件: 未命名1.jpg (2013-3-28 14:11, 77.49 KB) / 下载次数 289
http://www.hs633.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjA4Mnw0OTBlODY5ZnwxNzE3Mjk3MDcxfDB8MA%3D%3D

作者: 9898good 时间: 2013-3-28 15:09

如此、伟大的、美妙的、华丽的现象…………

作者: ptLibert 时间: 2013-3-28 16:26

这是因为信号是出在前一根，而下单的单量也是在执行的前一根算出来的，
选择权益100%，到下单的时候，价格涨上去，资金不足了。

这个是个小bug，下单量应该在下单的时候才计算。
暂时可以通过避免设100%，设为90%以下，来规避这个问题。

作者: 9898good 时间: 2013-3-28 17:28

ptLibert 发表于 2013-3-28 16:26
这是因为信号是出在前一根，而下单的单量也是在执行的前一根算出来的，
选择权益100%，到下单的时候，价格 ...

谢谢，我的意思是该现象，提示我减少操作的严肃性，必须严格重视。

作者: fifa20081119 时间: 2013-3-29 07:59

不升级，没法发帖。

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