ptLibert 发表于 2014-6-18 16:33:55

策略在thisbar状态下,如何控制每根K线的交易次数

仅考虑虚实盘同步模式。

这里有一些函数可以用,包括
entriesToday,entriesThisBar, exitsToday, exitsThisBar,分别返回本日,本K线的开仓次数和平仓次数。
下面我们来写一个例子,限制一根K线只能平仓一次。#Run_Every_Tick
Variable:
  IntraBarPersist NumericSimple tc(0),//计数器,计数满3个tick之后就平仓
  IntraBarPersist NumericSimple bp(0);//判断是否跳到新的一根

if(bp!=BarPos) then  //是新的一根K线
begin
   bp = BarPos;
   tc = 0; //重置tc
end   

cc = ExitsThisBar;
if( IsLastBar and cc=0 )then begin
        buy( '', 1, 0, 0, Ot_Market, Ob_ThisBar);
end        
tc = tc + 1;

if(tc>3 ) then         //新的一根来满3个tick则平仓
begin
        sell( '', 1, 0, 0 , Ot_Market, Ob_ThisBar);        
end        
运行这个例子,可以发现它每根最多只会开平仓一次。





fantasynew 发表于 2014-6-18 18:01:20

学习了  感谢分享

自游族 发表于 2014-6-18 20:30:20

谢谢分享,按照功能模块来发布一系列策略编写技巧,最好提供一些A函数的策略教程

gf66wj88 发表于 2014-10-1 16:10:03

谢谢分享

victorzhou 发表于 2015-4-11 15:52:55

ptLibert,本K线
公式中使用OHLC最终得到的是除权后数据。
请问如何获得非除权的序列数据?除权后股票出现负值导致公式计算出现混乱。
谢谢

猫在思考 发表于 2015-7-25 00:26:24

有用,Mark一下.

回眸0804 发表于 2015-8-17 20:38:12

支持~~支持~~

天热热0721 发表于 2015-8-26 05:42:55

顶你一下,好贴要顶!

夕阳lalala 发表于 2015-9-3 14:24:00

呵呵,加油!

zjhyheero 发表于 2015-11-2 14:13:11

mark
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